Калькулятор размера позиции
Рассчитывайте размер сделки исходя из вашего бюджета риска, а не интуиции — затем позвольте ему проверить две вещи, которые действительно уничтожают счета: плечо, которое ликвидирует вас до стопа, и стоп, расположенный внутри кластера ликвидации.
Как это рассчитывается
Профессиональный расчет размера позиции идет от обратного: вы определяете риск по счету (обычно не более 1%), рынок определяет расстояние до стопа, и эти два параметра фиксируют размер позиции. Плечо лишь определяет, сколько маржи вам нужно внести.
размер позиции = (счет × риск%) ÷ (расстояние от входа до стопа, в %)
Именно поэтому плечо здесь не меняет ваш риск — оно меняет вашу маржу. Что плечо меняет, так это уровень ликвидации: слишком большое плечо приведет к тому, что биржа закроет позицию раньше, чем сработает ваш стоп, превращая запланированный 1% убытка в полную потерю маржи. Этот калькулятор отмечает такой случай и показывает максимальное плечо, при котором ликвидация будет дальше вашего стопа.
Расчет размера позиции — ответы на вопросы
Сколько рисковать в одной сделке?
Большинство профессиональных риск-фреймворков ограничивают одну сделку 0,5–2% от счета. Главное — выживаемость: при риске в 1% десять убыточных сделок подряд обойдутся примерно в 10% счета; при риске в 10% та же серия приведет к почти полному обнулению. Калькулятор по умолчанию использует 1%.
Более высокое плечо означает больший риск?
Не напрямую. При фиксированном стопе ваш убыток определяется размером позиции и расстоянием до стопа, а не плечом — плечо лишь определяет, сколько маржи вы блокируете. Опасность возникает, когда оно подталкивает цену ликвидации ближе к точке входа, чем ваш стоп, потому что тогда выход из позиции решает биржа, а не вы.
Что такое ликвидация раньше стопа?
Когда ваша цена ликвидации находится между точкой входа и стоп-лоссом. Цена никогда не достигает вашего стопа; позиция принудительно закрывается раньше, и вся маржа теряется. Это самый распространенный способ гибели счетов с плечом, и его полностью можно избежать, снизив плечо.
Почему важно, находится ли мой стоп в кластере ликвидации?
Кластеры — это ценовые уровни, на которых одновременно принудительно закрывается множество позиций с плечом. Эти принудительные ордера толкают цену дальше в том же направлении, поэтому уровни с большим кластером обычно «прометаются» — стоп, расположенный точно там, с большей вероятностью будет сработан до разворота цены.
Передайте эти данные в раздел «Мои позиции», где WhaleRoom будет отслеживать их: насколько близко ликвидация, не окажется ли на пути кластер ликвидации, какова стоимость финансирования и когда проверенные киты переключатся на другую сторону. Ничего не будет сохранено, пока вы не нажмете «Сохранить».
Другие бесплатные калькуляторы
Знайте до того, как уровень будет достигнут
WhaleRoom круглосуточно отслеживает карту ликвидаций и позиции китов. Установите оповещение на ключевой уровень и получите уведомление в Telegram до того, как цена достигнет интересующего вас уровня.